Являлся представителем княжеского рода из Менгрелии. Образование получил в Феодосийских мореходных классах по 2-му разряду. В службу вступил нижним чином 3 июля 1898 года. Нес службу в 41-м Сибирском стрелковом полку, которому Новониколаевск (ныне Новосибирск) был отведен под место постоянной дислокации. Зауряд-прапорщик князь Давид Шелия стал полным Георгиевским кавалером за проявленную доблесть в сражениях русско-японской войны 1904–1905 годов. Был ранен в правую половину груди и правую руку с раздроблением плечевой кости. В 1904 году был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В 1905 году был награжден Георгиевскими крестами 3-й, 2-й и 1-й степеней. Высочайшим приказом от 13 ноября 1916 года был награжден Георгиевским оружием. 22 апреля 1907 года произведен в прапорщики. 6 августа 1911 года произведен в подпоручики [481, 542, 711, 862].